Por padrão, a fonte padrão dos componentes do Java é a fonte padrão do Look and Feel que está sendo utilizado. Mas dá pra mudar isso \o/
Eis como:
public static void setUIFont (Font f){
Enumeration<Object> keys = UIManager.getDefaults().keys();
while (keys.hasMoreElements()) {
Object key = keys.nextElement();
Object value = UIManager.get (key);
if (value instanceof Font)
UIManager.put (key, f);
}
}
...
//Dentro do main...
setUIFont(new Font("Dialog", Font.BOLD, 14));
Em suma, ele vai percorrer todos os elementos do UIManager, e alterar a fonte de um por um...
Dá pra alterar a fonte de um componente em particular:
UIManager.put("Label.font", new Font("Serif",Font.ITALIC,12));
Peguei daqui Real How To
o/ Té mais!